我为什么辞职离开某私募(三)

就这样到了年终,boss说我过去没有干出啥成果——tmd一堆破的不能再破的策略让我来修理,当我是扁鹊贱蔡桓公么?我不是收容站,不是神医圣手,不能将任何策略医治好。没有成果怪我咯。。。还说部门亏损,工资也不加了。哼哼,加不加已经无所谓了,但是当我发现你给一个策略代码写的巨烂的一个同事加500大洋你让我说你眼眶里的那个球是义眼么。

这家私募有个有意思的现象,boss care的东西员工不care,员工care的东西boss非常reluctant to give。比如什么考评啊,什么开会讨论的话题拉,大家对评分和发言都不关心,倒是boss自己为了撑门面把讨论会开成了多人同时在场的一对一谈话会。还有那个绩效考核,分数高高低低最后不都拿2个月的可怜bonus么。。。

年底前连财务都欺负我了是吧,过去一年发错钱了竟然要我现在返还。。。。我想告诉他一次性扣光吧省的我开春走了还要另算。可惜不识相啊非要一个月几百的摊销,说怕影响我生活,我都不怕你担那个太监心干啥,这种烂事情一次性搞定就能让我少想这个破事你非要摊销成一年不是纯恶心我么。。。时时刻刻提醒我多拿钱了要吐出来很好玩是吧。

年后我们一个聪明的同事终于没有在来年第一天就提出辞职,第二天这哥们去表白了。结果当天出办公室的时候门还坏了。然后这位同事对我的负能量传播到了我差点和他一起同时辞职。工作交接看来是个危险的活。

感谢这次工作交接,让我彻底放弃一切幻想,让我最终走向另一个方向。可能是所有机构的通病,老板向员工布置任务,员工做的越快,老板布置的越多,最后员工干的累死就slow down下来,此时老板觉得你怠慢,然后就没有然后了。

虽然做量化的用的是自然科学的工具,但是不是说你有了计算机就能暴力破解市场规律的。很多人都过分专注模型,而忽视了自己对市场的理解。如果不做机器学习的算法,那么直接靠人工做策略,那考验的是这个人对市场走势规律的把握。可惜的是恰恰这一点被忽视,以为速度快的CPU能帮自己找到财富密码。

即使基于机器学习的策略,尤其是无监督策略,也要焚烧大量数据才能找到规律,而且这种规律也许只是短暂的现象而不是真正的规律,况且还需要对挖掘出来的结果给予基于现实的解释。

当一个策略有两个分支的时候,如果没有市场直觉,一般人都会说两个都试试,有市场直觉的人会在有限的时间内测试自认最可靠的一个分支。如果真有空测试两个分支,那么如果一个分支比另一个分支好,就能证明你成功了么?未必,因为可能自己都难以对这样的结果归因。

交接过程中,我还得知为了吸引客户,竟然对策略有过度优化。。。很多研究员对overfit避之不及,这里竟然还热烈拥抱。这一个行为直接导致我对此形成一个很low的印象。这种tricks完全不同于tactics,也和strategy有本质的区别。

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